博时证保分级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

发布时间：2015-07-28 11:49 来源:网络整理我来说说我要投稿

[摘要]博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当博时中证 800 证券保险 B 份额的基金份额参考净值...

博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金可能发

　　生不定期份额折算的风险提示公告

　　根据《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

　　同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当博时中证 800 证券保险 B 份额的基金份额参考

　　净值低至 0.2500 元或以下时,博时中证 800 证券保险份额(场内简称:博时证保,基础份

　　额)、博时证保 A 份额(场内简称:证保 A 级)、博时证保 B 份额(场内简称:证保 B 级)

　　将进行不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 27 日,证保 B 级的基金份额参考净值

　　接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证保 B

　　级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

　　一、由于证保 A 级、证保 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,

　　证保 A 级、证保 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意

　　高溢价所带来的高风险。

　　二、证保 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始

　　杠杆水平。截止 2015 年 7 月 27 日,证保 B 级二级市场收盘价为 0.599 元,溢价幅度达到

　　73.72%,投资者如果此时买入证保 B 级,一旦证保 B 级发生不定期折算,投资者将遭受本金

　　的损失,请投资者务必注意。

　　三、由于触发折算阈值当日,证保 B 级的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准

　　日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日证保 B 级的份额参考净值可能与折算阈值 0.250

　　元有一定差异。

　　四、证保 A 级在发生不定期份额折算之后,证保 A 级份额持有人的风险收益特征将发

　　生较大变化,由持有单一的证保 A 级份额变为同时持有证保 A 级与较高风险收益特征博时证

　　保份额的情况,因此证保 A 级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示:

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),

　　舍去部分计入基金资产,持有极小数量博时证保份额、博时证保 A 级份额、博时证保 B 级份

　　额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证

　　券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证保 A 级与证保 B 级的上市交易和博时证保份

　　额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以

　　关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《博时

　　中证 800 证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨

　　打本公司客服电话:95105568(免长途话费)。

　　三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

　　基金一定盈利,也不保证最低收益。

　　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运

　　营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬

　　请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 28 日